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衍生品周报:年末股指震荡,期权市场情绪中性偏乐

发布时间:2019-10-19 05:44编辑:财经浏览(196)

        波动率指数小幅震荡,市场情绪中性偏乐观。上周期权成交量下降,日均成交量108.42万张,较上上周下降3.13%。上周期权隐含波动率小幅震荡略有下降,截止周五收盘,波动率指数为14.27。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史23.20%分位水平,较上上周小幅下降,反映市场情绪中性偏乐观。上周上证50ETF下跌0.89%,期权隐含波动率略有下降。从波动率结构看,各月份合约波动率结构较为均衡,PC Skew反映市场情绪整体中性偏乐观。综合来看,期权市场情绪中性偏乐观。

    期权布林带策略净值上涨。上周期权组合开仓布林带策略维持保护头寸。上周标的价格下跌0.89%,期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨5.26%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨1.98%。

        股指震荡,IC基差持续正向变化。上周沪深300、上证50分别下跌0.59%、0.71%,中证500上涨0.13%。IF合约基差整体变化平稳,截至周五收盘,各月份合约保持升水;IC合约基差持续正向变化,截至周五收盘,除6月合约外,其余合约转为升水;IH合约基差小幅震荡,截至周五收盘,各月份合约保持升水状态。

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